銀行員の用語集

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FRAとは

金利先渡取引(Forward Rate Agreement/Arrangement)。将来の特定期間に対応する金利を、現時点で約束しておく相対(店頭)取引。決済時に、主としてLIBORなどの指標金利との差金決済が行なわれる。

(出典 野村證券ホームページ)

 

FRAとは、Forward Rate Agreement/Arrangementの略称で、金利先渡取引の意味です。金利先渡取引とは将来の特定期間の金利を、現時点で約束しておく相対のデリバティブ取引のことです。契約時に取り決めた約定レートと日本円TIBOR、ユーロ円LIBORなどの実際の指標金利との差額を、市場の実勢金利で現在価格に割り引いた金額を先渡しする取引になっています。取引は店頭で、取引条件は当事者間で決められます。

(出典 東海東京証券ホームページ)