銀行員の用語集

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OISとは

Overnight Index Swapの略称で金利スワップの1種。一定期間のオーバーナイト無担保コールレートと固定金利を交換する取引。日本銀行の金融政策スタンスに対する市場の見方を観察するのに適した指標として注目度が高まっている。ユーロ建てのOISをEONIA(Euro Overnight Index Averages)という。

(出典 野村證券ホームページ)

 

Overnight Indexed Swapの略称で金利スワップの1種。一定期間のオーバーナイト無担保コールレートと固定金利を交換する取引。日本銀行の金融政策スタンスに対する市場の見方を観察するのに適した指標として注目度が高まっている。ユーロ建てのOISをEONIA(European Overnight Index Averages)という。

(出典 QUICKホームページ)

 

OISとはOvernight Index Swapの略で翌日物金利スワップのことを指します。一定期間の無担保コール翌日物の加重平均金利と固定金利を交換する取引をいいます。日本では1997年代からスタートしましたが、1992年2月のゼロ金利政策導入以来、変動性が乏しく大きな市場拡大はみられませんでした。そして量的緩和政策の解除に伴い活発化しました。近年では日銀の金融政策スタンスに対する市場の見方を観察するための指標として注目されています。

(出典 東海東京証券ホームページ)