銀行員の用語集

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カレンシースワップとは

「通貨スワップ」の別名。
通貨スワップは、デリバティブ(金融派生商品)のひとつで、異種通貨間の金利と元本を交換する取引。通常は、取引開始時と満期日に元本を交換しますが、元本の交換を行わず、金利部分のみ交換する「クーポンスワップ」などもあります。中長期の外貨建て債券・債務の為替リスクのヘッジなどに利用されます。相対取引が基本です。

(出典 大和証券ホームページ)

 

カレンシースワップとは、通貨スワップのことです。2つの当事者(国や企業)が2つの異なる通貨の金銭債権債務の元利相当額についての将来のキャッシュフローを交換する取引のことを言います。最初のカレンシースワップが行われたのは、1981年に行われたことで有名で、アメリカドルとスイスフランという2つの通貨間で行われました。単純に円とユーロの固定金利を交換するといった場合も、カレンシースワップという言葉が使われることがあります。

(出典 東海東京証券ホームページ)

 

通貨スワップ。円と米ドルなど異なる種類の通貨間における将来のキャッシュフローを交換する取引。

(出典 野村證券ホームページ)