銀行員の用語集

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現先レートとは

現先レートとはレポレートとも呼ばれ、債権などを取り扱う現先取引を実行する際に適用される買い戻し時点までのキャッシュフロー収益率のことで当初の売買価格と一定期間後の反対売買価格の差額を元に算出されます。現先取引は将来時点での買戻しを条件に証券を売却する取引であり、フォワード外国為替取引レートは現先レートとキャリーコストという観点からも眺めることができます。短期金利の中では最も敏感に動く金利とされています。

(出典 東海東京証券ホームページ)

 

債券を一定期間後に買い戻す、あるいは売り戻すことを条件に売買する現先取引において、当初の売買価格と一定期間後の反対売買価格の差額をもとに換算したレート。

(出典 野村證券ホームページ)

 

債券等の現先取引を行うにあたって、当初売買の受渡代金と反対売買の受渡代金の差額(現先取引の利息)を当初売買の受渡代金で除したレートであり、短期金利の中でも最も敏感に動く金利と言われています。

(出典 カブドットコム証券ホームページ)